年末は上昇しやすい!?日経225過去14年の傾向を分析

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年末は上昇しやすい!?日経225過去14年の傾向を分析

2021/11/20

年末は上昇しやすい!?日経225過去14年の傾向を分析

年末は総じて株価指数は上昇しやすい。米国の感謝祭から相場は好調になりやすい。というアノマリーをネットや本等で見かけたことがあるかと思います。季節性として、日本では12月にボーナスがあり、アメリカでは感謝祭、ブラックフライデー、そしてクリスマス等年末商戦のイベントが控えています。その為、他の月に比べ個人消費は少なからず多くなるのは肌感覚ではありますが、実際に日経225はどのような傾向にあるのか、2007年から14年間の値動きを検証してみます。

 

11月第4週~年末(大納会)までの価格差を検証

今回検証するのは、11月第4週~年末(大納会)を検証することにしました。執筆時の翌営業日が、丁度11月第4週であることと、当該週が米国感謝祭週の週初になりやすいためです。終わりは大納会(土日などなければ12月30日)の日中引け(15:15)としました。

 

具体的には、以下の売買ルールで検証します。

銘柄:日経225ラージ 中心限月

11月第4週寄付きで「買い」

年末の日中引け(15:15)で手仕舞い。

※中心限月のつなぎ足で検証

※限月間スプレッドは未考慮です。

 

検証結果は以下の通りとなりました。

検証結果

検証結果の考察

11勝3敗、勝率78.57%。一目瞭然で上昇傾向が強いことがわかります。

検証は新規建ては12月、決済が3月限のため、実トレードする場合途中でロールオーバーが必要になります。(SQ前に12月限を決済売り、同時に3月限を新規建て)。取引する場合は、新規建てを3月限で行うとロールーバーしなくて済むためお勧めします。限月間スプレッドが今年では約80円程ありますので、実際は検証結果より、限月間スプレッド分、さらに良い結果になります。

2015年と2018年が弱く、毎年強いわけではありませんが、1ヶ月強の短期スイングトレードとして採用しても面白いですね。

 

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※留意事項

検証データ、検証結果の正確性、完全性は保証しかねます。

金融情勢により投資環境が大きく変動する場合がございます。投資につきましては利益を確約するものではありません。お客様ご自身の判断で投資を行って頂くようお願い致します。

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