システムトレードの期待収支

システムトレードとは、機械的なルールに従って継続的にトレードする投資法です。

主に過去の価格データを、テクニカル分析を行うことで、相場の価格変動の傾向を統計的に解析し、繰り返し取引することでプラスの期待値を持った売買戦略、資金戦略を構築する。   テクニカル分析を使った、原点にして頂点の手法。

■メリット

一番のメリットは、売買ルールが決まっており、その判断もトレードの経験に関係なく行うことができる為、再現性が高く、初心者でも取引できる。
エントリー、決済のルールが明確なため、売買判断を迷うことがない。
寄り引けのシステムトレード等では、相場を監視する必要が無い。

■デメリット

投資機会がデイトレードなどに比べると少ない。
相場環境が大きく変わると、パフォーマンスが大きく変化することがある

日経225では、メジャーなシステムトレードとして、
「日中寄り引けシステムトレード」があります。
日中の寄付き8:45 で「成行」　エントリーし、日中の引け15:15 で決済（手仕舞い）します。
寄付き前に、買い、売り、見送りの判断を行うことができ、IF-DONE注文やアクティブ口座などを使えば、寄付き前に注文取引が完了します。

こちらがライブトレードの成績（バックテスト含む）です(2021年３月7日まで）

ライブトレードのシステムトレードは現在、日中のザラバ中のみに完結し、年間平均5000円値幅を目標値としているシステムトレードです。
今年は既に4000円を超える収支となっておりますが、ドローダウン時は2000円を超えるドローダウンになることもあります。

投資機会を増やしたい場合は、会員サイト、ディスコードの「窓埋めロジック」や、「IRブレイク」手法、特典の「五億導」のロジックや、M氏のZゾーン手法などを取捨選択して利用する。

ドローダウンを少なくしたい場合は、システムトレードの中でもドローダウンの少ないシストレのみ選択し、参考にすることで調節が可能です。

投資機会、期待収支と損失、ドローダウンは戦略の質にもよりますが、比例する傾向にあるもので、投資機会、期待収支どちからかを殖やすと、リスクとなる損失、ドローダウンも増えるものです。

参考までに、日中の寄り引けシステムトレードで、毎日エントリーするシステムトレードで、３年以上リアルトレードで経過したもので、どんなに良い成績のシステムトレードでも、3000円値幅のドローダウンになると見越してご運用することをお勧めします。

また、トレードマスターラボでは日々相場分析を行い、よりよいパフォーマンスを出すことを目指しております。
ライブトレードのシステムトレードより、リスクを限定した優れたシステムトレードがありましたら、参考にさせていただきたいので是非ご連絡ください。